벡터자기회귀 모형, Vector AutoRegressive Model (VAR)

벡터자기회귀 모형(Vector AutoRegressive Model)이란? 벡터자기회귀모형(Vector AutoRegressive Model, VAR)은 일변량 자기회귀모형을 다변량 자기회귀모형으로 확정시킨 모형으로 예측 및 내생변수의 변화에 따른 효과 분석 등과 관련하여 자주 활용되고 있음 ARIMA 모형보다 좀 더 다변량의 효과를 모델링한 모형이라고 이해됨 - 다변량 분석 시 예측할 변수의 과거 데이터를 고려할 뿐 아니라 여러 변수 사이의 의존성 또한 고려해야함 - 일변량 분석인 ARIMA 모형은 변수들 사이 상호작용을 무시하는 반면 VAR는 이를 고려하여 모델링함 언제 사용하는가? 예측뿐만 아니라 특정 변수의 일시적 충격에 대한 효과를 모델링하기 위해 연립방정식 체계로 구성된 VAR 모형을 이용할 ..